124 Системний аналіз

Permanent URI for this collection

https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18202
Освітньо-наукова програма: Системний аналіз

Browse

Browsing 124 Системний аналіз by Author "Щестюк, Наталія"

Now showing 1 - 3 of 3
  • Thumbnail Image
    Item
    Використання процесів субдифузії для моделювання фінансових ринків
    (2021) Петренко, Оксана; Щестюк, Наталія
    За мету даної роботи було поставлене використання процесів субдифузії для моделювання фінансових ринків. Вивчення процесів субдифузії для моделювання фінансових ринків є складною та цікавою темою, оскільки діяльність фінансових ринків описуються за допомогою процесів, поведінка яких не являється детермінованою, а отже, майбутні значення можуть бути як і передбачуваними, так і випадковими. На ціну ризикових активів на фондовому ринку впливає багато факторів, які неможливо описати без стохастичних процесів.
  • Thumbnail Image
    Item
    Застосування процесів субдифузії для оцінювання опціонів
    (2022) Петренко, Оксана; Щестюк, Наталія
    За мету даної роботи поставлено використання процесів субдифузії для моделювання мало ліквідних ринків i тих, що розвиваються, та прогнозу цін на опціони. Процес субдифузії допомагає розширити можливості прогнозування ціни на цінні папери, даючи можливість зімітувати сталу динаміку зміни ціни на актив протягом певного часу.
  • Thumbnail Image
    Item
    Триноміальні моделі фінансового ринку: чутливість моделі і оцінювання американських опціонів
    (2022) Паук, Вікторія; Щестюк, Наталія
    Робота присвячена застосуванню теорії триноміальної моделі на реальних даних, визначенню чутливості моделі та виконанню дельта хеджування. В роботі було розглянено дані акцій для NVIDIA за період з 16 червня 2021 по 15 червня 2022. Отримані дані дозволили оцінити точність в оцінювані американських опціонів біноміальної та триноміальної моделі, порахувати чутливість за допомогою греків та виконати дельта хеджування для триноміальної моделі.