Аналіз та моделювання системних ризиків фондування комерційних банків
Loading...
Date
2020
Authors
Ущенко, Марина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі було розглянуто факти накопичення системних ризиків структури фондування комерційних банків. Зокрема визначено, яким чином структура фондування комерційних банків може сприяти розгортанню кризових явищ на рівні системи. Особливу увагу пиділено системності ризиків, що виникають у банківському секторі. Встановлено, що вагоме системне значення мають саме ризики ліквідності та валютні ризики комерційних банків.
Було проведено теоретичний та статистичний аналіз сучасного стану банківського сектору України. Описано процедуру очищення банківської системи від неплатоспроможних банків. Зокрема вказано на вагому роль системного ризику ліквідності у розгортанні кризи, що супроводжував цей процес.
Наступним кроком було здійснено моделювання двома типами моделей. Для початку було описано та побудовано модель впливу макроекономічних факторів на структуру фондування комерційних банків України на рівні системи. Для цього типу дослідження було побудовано вектор авторегресіну модель. Також за допомогою аналізу функцій імпульсних відгуків було проаналізовано, що найбільше впливає на обсяг та структуру депозитів.
Наступним етапом було описано та побудовано модель впливу основних факторів на структуру фондування комерційних банків на мікровівні за допомогою побудови моделі панельних даних. Дослідження проводилось для п'ятнадцяти українських комерційних банків з різною структурою фондування, аби виявити основні фактори, в тому числі макроекономічні, що значною мірою впливають на структуру фондування досліджуваних банків. За результатами моделювання виявлено, які фактори, зокрема контрольовані банками, здатні значно покращувати структуру фондуванння та знижувати ризики. На основі дослідження було надано практичні рекомендації для комерційних банків, щодо управління їхньою структурою фонування у сучасних умовах в Україні.
Загальна кількість сторінок роботи 86, з них 2 додатки, 6 таблиць, рисунків 22.
Description
Keywords
комерційні банки, системні ризики, криза, магістерська робота