Триноміальні моделі фінансового ринку: чутливість моделі і оцінювання американських опціонів

Simple item page
dc.contributor.advisorЩестюк, Наталія
dc.contributor.authorПаук, Вікторія
dc.date.accessioned2024-04-10T07:40:25Z
dc.date.available2024-04-10T07:40:25Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractРобота присвячена застосуванню теорії триноміальної моделі на реальних даних, визначенню чутливості моделі та виконанню дельта хеджування. В роботі було розглянено дані акцій для NVIDIA за період з 16 червня 2021 по 15 червня 2022. Отримані дані дозволили оцінити точність в оцінювані американських опціонів біноміальної та триноміальної моделі, порахувати чутливість за допомогою греків та виконати дельта хеджування для триноміальної моделі.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/28810
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.organisationНаУКМАuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectбіноміальна та триноміальна моделіuk_UA
dc.subjectтриноміальне деревоuk_UA
dc.subjectвизначення ціни американського опціонуuk_UA
dc.subjectмагістерська роботаuk_UA
dc.titleТриноміальні моделі фінансового ринку: чутливість моделі і оцінювання американських опціонівuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
Pauk_Mahisterska_robota.pdf
Size:
1.6 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
Thumbnail Image
Name:
Pauk_Mahisterska_robota 2.pdf
Size:
732.49 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
124 Системний аналіз