Моделювання процесів ціноутворення та конкурентної поведінки підприємств у ринковому середовищі : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Loading...
Date
2026
Authors
Машляківський, Максим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 "Економіка»"(05 – Соціальні та поведінкові науки). – Національний університет "Києво-Могилянська Академія", Київ, 2026. В умовах цифрової трансформації економіки, а також посилення конкуренції, зокрема, на багатьох споживчих ринках ціна еволюціонувала з інструменту довгострокового позиціонування у засіб постійного тактичного реагування на ринкові події та дії конкурентів, а також спосіб якнайшвидшого покращання ринкових позицій. Активний перехід компаній до методів динамічного ціноутворення та частих промо акцій, водночас, породжує стратегічний парадокс: агресивний акційний тиск руйнує довіру до окремих брендів (цінність), яка формувалася впродовж тривалого часу, та провокує цінові війни, які знижують маржинальність всіх гравців відповідного ринку. Класичні моделі конкуренції та традиційний економетричний інструментарій часто виявляються концептуально недостатніми для моделювання та прогнозування цих процесів, оскільки здебільшого ігнорують асиметричний характер конкурентної загрози, обмежену раціональність
менеджменту компаній та споживача, а також механізми взаємного накладання та взаємодії цінових стратегій фірм. Сучасні ж автоматизовані алгоритми на основі машинного навчання та штучного інтелекту, хоча і мають гарні прогностичні можливості у короткостроковій перспективі, зазвичай не дозволяють зрозуміти причинно-наслідкові зв’язки ринкових процесів, що може негативно впливати на довіру до них, а також сфокусовані переважно на вирішення тактичних завдань фірми, ігноруючи довготривалу стратегічну складову ціноутворення. Відтак, виникає потреба у подальших дослідженнях у цій галузі, зокрема, у розробці цілісного теоретико-методичного підходу та структурного економетричного інструментарію, який би дозволяв одночасне динамічне моделювання ієрархії цінових рішень фірми, поведінкових аспектів
ринкових агентів, стратегічної еволюції ринку, інтенсивності загроз цінової війни в масштабах усього ринку. Об’єктом дисертаційного дослідження є процеси ціноутворення та поведінки підприємств на конкурентних ринках з диференційованим продуктом. Предметом дослідження – теоретичні, методологічні та практичні аспекти аналізу та моделювання стратегічної та тактичної цінової поведінки фірм, а також їхній вплив на споживача та загальну ринкову динаміку. Теоретико-методичною основою дослідження є фундаментальні теорії
мікроекономіки та поведінкової економіки, а також підходи нової емпіричної індустріальної організації (НЕІО) та теорії ігор. Для виконання поставлених завдань у дисертаційній роботи використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів, зокрема: метод наукових аналогій для формування основних ідей "хвильової концепції", метод синтезу для формування цілісної концепції комплексної моделі ринку та конкуренції, системно-структурний аналіз для формування концепції ієрархії цінових рішень, економетричне моделювання та машинне навчання для побудови структурної моделі попиту, Баєсівське імовірнісне програмування для одночасного оцінювання латентних параметрів, уникнення проблем ендогенності, мультиколінеарності та розмірності даних, моделювання з перешкодою (hurdle model) та усічена регресія
(truncated regression) для моделювання тактичної поведінки фірм з урахуванням наявних бюджетних обмежень. Обробку та аналіз даних у ході дослідження було здійснено у програмному середовищі Python з використанням таких головних бібліотек, як NumPy, Pandas, PyMC тощо.
Інформаційною базою дослідження стали масиви часових рядів реальних
панельних даних щодо цін, дистрибуції та продажів на одному з ринків товарів повсякденного попиту, а також праці провідних науковців в галузі мікроекономіки, індустріальної організації, поведінкової економіки.
У процесі дослідження було вирішено важливе наукове завдання, яке
полягало у розробці комплексного теоретико-методичного підходу та
економетричного інструментарію для моделювання цінових стратегій, тактик підприємств та динамічних ринкових процесів. Отримано такі головні наукові результати, що становлять новизну: Вперше запропоновано та розроблено комплексний "хвильовий підхід" до аналізу ціноутворення. На відміну від класичних статичних підходів,
запропоновано математичний апарат ієрархічної декомпозиції, який розкладає спостережувану ціну на стратегічний вектор, плановий оперативний рівень (у вигляді хвиль) та тактичні відхилення (коригування). Такий підхід дозволяє формалізувати внутрішню архітектуру ухвалення управлінських рішень на рівні підприємств, а також покращити якість аналізу та прогнозування комплексних
процесів ціноутворення підприємств. Обґрунтовано механіку цінових інтерференцій та їхній вплив на еволюцію споживчої поведінки та попиту. За аналогією з фізичними законами математично оцінено, що високий рівень синхронізації акційних хвиль діє як конструктивна хвильова інтерференція, яка підвищує цінову чутливість. Виявлено та оцінено
кількісно також механізм «спіралі деградації брендів», за якого хвильові
інтерференції та надмірна кумулятивна акційна активність на ринку розмивають довіру до брендів, що має довготривалі наслідки для останніх. Емпірично перевірено та підтверджено механізм тактичного
ціноутворення за умов обмеженої раціональності. Застосування двоступеневої моделі з перешкодою дозволило довести, що фірми не здійснюють безперервну оптимізацію, а реагують на виникнення ендогенного тиску ("розриву продажів") з урахуванням обмеження у вигляді залишку промо бюджету. Діагностовано також явище поведінкової ескалації, коли фірми діють під впливом когнітивних
спотворень, орієнтуючись на "фантомні" історичні пікові показники продажів. Удосконалено систему діагностики макро динаміки та загрози цінових війн. Розроблено авторські агреговані динамічні метрики: Індекс цінової турбулентності (PTI) та Індекс зсуву цінових промо (PSI), які дозволяють кількісно вимірювати загальний градус інтенсивності цінової конкуренції на ринку, а також визначати баланс сил на ринку між антагоністами та протагоністами цінової війни. Низка напрямків дістали подальшого розвитку у дослідженні. По-перше, математичний апарат моделювання цінових коригувань підприємств було доповнено формалізованими показниками "організаційної пам’яті" (дисконтуючими коефіцієнтами забування для минулих розривів продажів). Подруге, на основі аналізу хвильових параметрів (моделі стратегічної конкуренції
підприємств) розширено перелік та емпірично виокремлено архетипи
стратегічної цінової поведінки підприємств на ринку: інертні лідери, раціональні лідери, послідовники та адаптивні гравці. По-третє, до моделі загальноринкового попиту було включено параметри синергії ціни з амплітудою та частотою хвиль ціноутворення, що дозволяє оцінити вплив інтенсивності сукупної акційної активності продавців на загальний обсяг ринку та агреговану цінову чутливість. Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що розроблений математичний та економетричний апарат являє собою цілісне алгоритмічне ядро для впровадження у корпоративні системи підтримки прийняття рішень компаній. Такий алгоритм дозволить фірмам краще розуміти ринок, виробляти ефективні рішення щодо ціноутворення, прогнозувати
системну ринкову динаміку, оцінювати швидкість вигорання цінності бренду, здійснювати сценарне моделювання, прогнозувати загрози цінових війн тощо. Попри те, що в основі підходу закладено розгалужені, комплексні та доволі складні математичні моделі та алгоритми, всі результати аналізу та моделювання є повністю інтерпретованими та можуть бути викладені в термінах, звичних для менеджерів з ціноутворення підприємств, та, відповідно, використані при прийнятті рішень. Крім того, запропоновані макроекономічні індекси та підхід до аналізу загроз цінової війни можуть бути використані державними антимонопольними та регуляторними органами як об’єктивний інструментарій для моніторингу цінової стабільності, виявлення зон ризику виникнення цінової ескалації та викриття потенційних неявних цінових змов на споживчих ринках.
Description
PhD thesis to obtain the degree of Doctor of Philosophy in the Programme
Subject Area 051 "Economics" (05 – Social and Behavioural Sciences). – National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv, 2026. In the context of digital transformation of the economy, as well as increased competition in many consumer markets, the price has evolved from a tool of long-term positioning into a means of constant tactical response to market events or shocks and actions of competitors, as well as an instrument to improve market positions in the short run. Active transition of companies to dynamic pricing methods and frequent promotions, however, gives rise to a strategic paradox: aggressive promotional pressure erodes the value of brands, which has been formed for a long time, and provokes price wars that reduce margins of entire markets. Classical models of competition and traditional econometric tools often turn out to be conceptually insufficient for modelling and forecasting these processes since they mostly ignore asymmetric nature of the competitive threat, bounded rationality of company management and consumers, as well as mechanisms of mutual overlap and interaction of firms' pricing strategies. Modern automated algorithms based on machine learning and artificial intelligence, although having good predictive capabilities in the short term, usually do not allow for understanding causal relationships of market processes, which can negatively affect trust in them. They are also focused mainly on solving tactical problems of the firm while ignoring the long-term strategic component of pricing. Therefore, there is a need for further research in this area, in particular, in development of a holistic theoretical and methodological approach and structural econometric tools that would allow simultaneous dynamic modelling of the hierarchy of price decisions of the firm, behavioural aspects of market agents, strategic evolution of the market, and intensity of price war threats on the market. The object of the dissertation research is the processes of pricing and behaviour of enterprises in competitive markets with a differentiated product. The subject of the study is theoretical, methodological and practical aspects of analysis and modelling of strategic and tactical pricing behaviour of firms, as well as their impact on consumers and general market dynamics. The theoretical and methodological basis of the study is the fundamental theories of microeconomics, industrial organization, behavioural economics and elements of game theory. To fulfil the dissertation objectives, a set of general scientific and special methods was used, including: the method of scientific analogies for shaping main ideas of the "wave paradigm"; the method of synthesis for forming a holistic concept of a complex model of the market and competition; systemic-structural analysis for developing the concept of price decision hierarchy; econometric modelling and machine learning for construction of a structural demand model; Bayesian probabilistic programming for simultaneous estimation of latent parameters, avoidance of endogeneity, multicollinearity and data dimensionality; hurdle modelling and truncated regression to simulate tactical behaviour of firms taking into account existing budget constraints. Data processing and analysis was carried out in the Python environment using such main libraries as NumPy, Pandas, PyMC, etc. The information base of the study included arrays of time series of real panel data on prices, distribution and sales in one of the markets for consumer goods, as well as the works of leading scientists in the field of microeconomics, industrial organization, and behavioural economics. In the course of the study, an important scientific task was solved – which was
to develop a comprehensive theoretical and methodological approach and econometric tools for modelling pricing strategies and dynamic market processes. The following main scientific results have been obtained: For the first time, a complex "wave approach" to analysing dynamic pricing has been proposed and developed. In contrast to classical static approaches, a
mathematical toolkit of hierarchical decomposition has been proposed, which
mathematically divides the observed price into a strategic vector, a planned operational tier (in the form of waves) and tactical deviations (adjustments). This approach allows formalizing internal architecture of managerial decision making at the enterprise level, as well as improving the quality of analysis and forecasting of complex processes of pricing decision-making. The mechanics of price interferences and their influence on the evolution of consumer behaviour and demand have been substantiated. Similar to the laws of physics, it has been mathematically estimated that a high level of synchronization of price promo waves acts as a constructive wave interference increasing price sensitivity. The mechanism of the "spiral of brand degradation" has also been identified and quantified: it was shown that wave interferences and excessive cumulative promotional activity in the market erode brand value which has long-term consequences for the latter. The mechanism of tactical pricing under conditions of bounded rationality has
been empirically tested and confirmed. The use of a two-stage model with a hurdle has made it possible to prove that firms do not carry out continuous price optimization but rather respond to occurrence of endogenous pressures ("sales gap") considering the constraint in the form of available promotional budget. The phenomenon of "behavioural escalation" has also been diagnosed: firms might be affected by cognitive distortions making their pricing decisions based on perceived “phantom” historic sales peaks. The system for diagnosing macro dynamics and the threat of price wars has been improved. The following author's aggregate dynamic metrics have been developed: the Price Turbulence Index (PTI) and the Price Promo Shift Index (PSI). The indices allow one to quantitatively measure the overall degree of price competition intensity in the market as well as determine the balance of powers between the price war antagonists and protagonists in the market. A number of areas were further developed in the study. Firstly, the mathematical apparatus for modelling price adjustments of enterprises was supplemented with formalized indicators of "organizational memory" (discounting forgetting coefficients for past sales gaps). Secondly, on the basis of the analysis of pricing wave parameters (model of strategic competition of enterprises), the list of archetypes of strategic pricing behaviour of firms in the market has been extended and the following types have been empirically singled out: inert leaders, rational leaders, followers and adaptive players. Thirdly, the model of total market demand was supplemented with the synergy parameters of price with the amplitude and frequency of pricing waves, which allows assessing the impact of aggregate promotional activity intensity of sellers on the total market volume and aggregate price sensitivity. The practical significance of the obtained results lies in the fact that the developed mathematical and econometric apparatus can be considered as an algorithmic core for implementing in corporate decision-making support systems. Such an algorithm will allow firms to better understand the market, make effective pricing decisions, predict systemic market dynamics, assess the rate of brand value erosion, carry out scenario simulations, predict the threat of price wars, etc. Despite the fact that the approach incorporates holistic, complex and rather complicated mathematical models and algorithms, all the results of the analysis and modelling are fully interpretable and can be presented in terms and notions familiar to enterprise pricing managers, and, accordingly, used in decision-making. Moreover, the proposed macroeconomic indices and the approach to the analysis of price war threats can be used by state antitrust and regulatory authorities as objective tools for monitoring price stability, identifying risk zones for pricing escalation and revealing potential implicit pricing collusions in consumer markets.
Keywords
бренд, довіра до бренду, конкурентні переваги, конкурентоспроможність, маркетинг, обмежена раціональність, підприємство, поведінка споживача, поведінкова економіка, прийняття рішень, стратегії, хвилі ціноутворення, ціна, цінова конкуренція, цінові стратегії, дисертація, brand, brand trust, competitive advantage, competitiveness, marketing, bounded rationality, enterprise, consumer behaviour, behavioural economics, decision-making, strategies, pricing waves, price, price competition, pricing strategies
Citation
Машляківський М. М. Моделювання процесів ціноутворення та конкурентної поведінки підприємств у ринковому середовищі : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії / Машляківський Максим Миколайович ; наук. кер. Бугрова Олена Олександрівна ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Міністерство освіти і науки України. - Київ : [б. в.], 2026. - 229 с. : схеми, табл., діагр. - Містить додатки.