Оптимізація портфеля інструментів з фіксованою доходністю з заданим горизонтом інвестування

Simple item page
dc.contributor.authorПенцак, Євген
dc.date.accessioned2017-06-15T08:19:15Z
dc.date.available2017-06-15T08:19:15Z
dc.date.issued2016
dc.descriptionThe problem of optimal immunization of portfolio with fixed income securities is analyzed in this paper. It was shown that taken into account a real structure of shocks of interest rates it is possible to find immunized portfolio without short positions when the term structure of interest rates is modelled via Nelson-Siegel family of functionsen
dc.description.abstractУ даній роботі розглядаються прикладні моделі оптимальної імунізації портфелів інструментів з фіксованою доходністю з врахуванням різноманітних шоків кривої доходності, що виражаються з допомогою поліноміальної структури процентних ставок або описуються сім’єю функцій Нельсона-Сігела.uk
dc.identifier.citationПенцак Євген Ярославович. Оптимізація портфеля інструментів з фіксованою доходністю з заданим горизонтом інвестування / [Пенцак Є. Я.] // Інформаційні технології і інновації в економіці, управлінні проектами і програмами : монографія / за ред. : В. О. Тімофєєва, І. В. Чумаченко. - Харків, 2016. - Розділ 1.4. - С. 40-50.uk
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11591
dc.language.isoukuk
dc.relation.sourceІнформаційні технології і інновації в економіці, управлінні проектами і програмами: монографіяuk
dc.statuspublished earlieruk
dc.subjectфункція Нельсона-Сігелаuk
dc.titleОптимізація портфеля інструментів з фіксованою доходністю з заданим горизонтом інвестуванняuk
dc.typeBook chapteruk
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Pentsak_Optymizatsiia_portfelia_instrumentiv.pdf
Size:
515.86 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Кафедра менеджменту організацій