Порiвняння класичних VAR i MF-VAR моделей на прикладi ВВП та інфляції
Loading...
Date
2026
Authors
Сiрий, Михайло
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Регiональнi економiчнi данi стають все дедалi цiкавiшими для аналiзу та поточного прогнозування (nowcast). Але вони мають короткi часовi ряди, що ускладнює побудову векторно-авторегресiйної моделi, адже вони матимуть малу точнiсть. Також на це впливає затримка публiкацiї даних. В кращому випадку регiональнi економiчнi показники публiкуються кожен квартал, в гiршому випадку кожен рiк. Це приводить до того, що в нашiй моделi є багато пропущених даних i до погiршення результатiв моделi. У цiй роботi ми працюватимемо з регiональними даними по українським областям. Цi данi мають пропуски по деяким кварталам через затримку пубiлкацiї даних. Саме тому в цiй роботi ми будемо працювати з моделями змiшаних частотностей (MF-VAR). Ми вирiшуємо цю проблему “нерiвних країв” рiзними методами i в кiнцi дослiдження порiвняємо їх всiх мiж собою за метриками 𝑀𝑆𝐸 та 𝑅𝑀𝑆𝐸.
Description
Keywords
поточні прогнозування (nowcast), векторно-авторегресiйна модель, регіональні економічні дані, моделі змішаних частотностей (MF-VAR), аналіз часових рядів, проблема "нерівних країв", бакалаврська робота