Субдифузійне моделювання динаміки неліквідних фінансових ринків
Loading...
Date
2025
Authors
Сердюк, Федір
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню динаміки неліквідних фінансових ринків за допомогою субдифузійного моделювання. У якості субординатора було використано стандартний інверсний гаусівський процес IG(0,1), що дозволяє враховувати нетривіальну часову структуру та затримки, які характерні для ринків із низькою ліквідністю. До оцінювання опціонів було застосовано два методи: перший базується на класичному підході Магдіазера; другий — на фрактальному рівнянні Дюпіра отриманому шляхом введення дробової похідної Капуто–Джербашяна по часовій змінній. Створено програмний продукт для обчислення справедливої ціни європейських опціонів двома методами. Проведено порівняння отриманих результатів з моделлю Блека–Шоулза на основі реальних даних компанії AMD із використанням сталої та локальної волатильності.
Description
Keywords
неліквідні фінансові ринки, субдифузійне моделювання, інверсний гаусівський процес IG(0,1), субординатор, магістерська робота