Застосування методу Грейнджера для визначення причинно-наслідкових зв’язків
Loading...
Date
2022
Authors
Яковенко, Катерина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою є визначення максимальної кількості лагових значень однієї змінної, які впливають на прогнозування іншої змінної часового ряду. Завданнями є визначити стаціонарність даних, у випадку нестаціонарності, видалити її та привести дані до стаціонарного виду, шляхом застосування різницевого методу та логарифмування (за потребою); перевірити стаціонарність, застосувавши критерій Дікі-Фуллера; застосувати тест Грейнджера; з’ясувати кількість лагових змінних для прогнозування.
Description
Keywords
причинність Грейнджера, авторегресійна модель, "аdfuller", лаг, курсова робота