Application of Monte Carlo to study survivorship bias in portfolio management
Loading...
Date
2023
Authors
Tarnavskyi, Oleksandr
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Інтерсервіс
Abstract
Матеріали доповіді учасника Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Стратегічні пріоритети розвитку фінансової системи України в умовах невизначеності", Київ, 22 лютого 2023 року.
Description
Keywords
investment funds, portfolio managers, сap stocks, Monte Carlo simulation, random investment strategy, conference materials
Citation
Tarnavskyi O. Application of Monte Carlo to study survivorship bias in portfolio management / Tarnavskyi Oleksandr // Стратегічні пріоритети розвитку фінансової системи України в умовах невизначеності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 22 лютого 2023 року / редкол.: Лук'яненко І. Г., Прімєрова О. К. ; Національний університет "Києво-Могилянська aкадемія", Факультет економічних наук, Кафедра фінансів, Центр фінансово-економічних досліджень. - Київ : Інтерсервіс, 2023. - С. 111-113.