Про моделі стохастичної оптимізації для менеджменту водосховищ з урахуванням ризиків

Simple item page
dc.contributor.authorЄрмольєв, Юрій
dc.contributor.authorЄрмольєва, Тетяна
dc.contributor.authorКахіл, Тахер
dc.contributor.authorОберштайнер, Міхаель
dc.contributor.authorГорбачук, Василь
dc.contributor.authorКнопов, Павло
dc.date.accessioned2019-03-12T10:55:37Z
dc.date.available2019-03-12T10:55:37Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractУ статгі наведено огляд публікацій з менеджменту водойм і побудовано нову модель стохастичної динамічної оптимізації для управління балансами водних мас у даній області. Запропонований підхід стохастичної оптимізації допускає такі множинні ключові індикатори результативності, як виробництво у галузі сільського господарства та енергетики, захист від повеней і водоохорона болотистих місцевостей, підтримка біорізноманіття і збереження водойми. Двоетапна особливість запропонованої моделі індукує умови безпеки на водопостачання, відомі як імовірнісні обмеження у стохастичній оптимізації - обмеження безпеки в ядерній енергетиці, обмеження стійкості у страховому бізнесі чи обмеження на умовну міру ризику у фінансах. Початкову нелінійну, неопуклу і часто розривну модель можна звести до задач лінійного програмування.uk_UA
dc.description.abstractThe paper provides an overview of publications on reservoir management and formulates a novel stochastic dynamic optimization model for controlling the water mass balances in the area affected. The proposed stochastic optimization approach allows multiple key-performance indicators such as agriculture and energy production, wetland water and flood protection, biodiversity preservation, and reservoir storage. A two-stage feature of the proposed model induces the safety constraints on water supply known as chance conditions in stochastic optimization - safety constraints in nuclear energy, stability constraints in insurance business, or constraints on the Conditional Value-at-Risk (CVaR) in finance. The original nonlinear, nonconvex and often discontinuous model can be reduced to linear programming problems.en_US
dc.identifier.citationПро моделі стохастичної оптимізації для менеджменту водосховищ з урахуванням ризиків / Ю. М. Єрмольєв, Т. Ю. Єрмольєва, Т. Кахіл, М. Оберштайнер, В. М. Горбачук, П. С. Кнопов // Кибернетика и системный анализ. - 2019. - № 1. - С. 68-79.uk_UA
dc.identifier.issn1019-5262
dc.identifier.issn2522-9664
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15253
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceКибернетика и системный анализ. - 2019. - № 1uk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectстохастична оптимізаціяuk_UA
dc.subjectризикuk_UA
dc.subjectменеджмент водних ресурсівuk_UA
dc.subjectдвоетапна задачаuk_UA
dc.subjectекстремальні подіїuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectstochastic optimizationen_US
dc.subjectrisken_US
dc.subjectwater resource managementen_US
dc.subjecttwo-stage problemen_US
dc.subjectextreme eventsen_US
dc.titleПро моделі стохастичної оптимізації для менеджменту водосховищ з урахуванням ризиківuk_UA
dc.title.alternativeOn stochastic optimization model for risk-based reservoir managementen_US
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Yermoliev_Pro_modeli_stokhastychnoi_optymizatsii.pdf
Size:
616.85 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Кафедра фінансів
Лабораторія фінансово-економічних досліджень