Обчислення ризику в моделі з активним ринковим часом
Loading...
Date
2023
Authors
Засуха, Дар’я
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою даної роботи є перевірити модель з активним ринковим часом на адекватність з точки зору обрахування VaR і порівняння його з пороговим значенням.
Description
Keywords
call опціон (Option pricing), VaR (Value-at-Risk), метод Монте-Карло, Proportion of failures test, бакалаврська робота