Управління інвестиційним портфелем із залученням систем ESG скорингів
Loading...
Date
2025
Authors
Козицький, Арсеній
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У магістерській роботі систематизовано теоретичні та прикладні аспекти інтеграції ESG-скорингів у процес управління інвестиційними портфелями. Метою дослідження є оцінювання впливу екологічних, соціальних і управлінських факторів на структуру, дохідність і ризик портфеля, а також порівняння ефективності ESG-стратегій за різних умов. У роботі використано порівняльний аналіз галузевої й географічної диверсифікації, економетричне моделювання ARIMA для прогнозування цін ESG-активів у торговому боті. Інформаційну базу становлять ESG-рейтинги S&P Global разом з ринковими даними Yahoo Finance за 2020–2025 рр. Наукова новизна роботи полягає у поєднанні ESG-рейтингових фільтрів з алгоритмічним трейдингом, що демонструє здатність нефінансових факторів зменшувати ринкові ризики. Практична цінність роботи полягає у розробці рекомендацій для фінансових установ щодо підвищення стійкості портфелів шляхом використання ESG-скорингів під час регулярного ребалансування та розробки автоматизованих прогнозів за допомогою ARIMA-моделювання. Окреслено напрями майбутніх досліджень, зокрема тестування методики на ринках, що розвиваються, та перспективи розширення ESG-метрик поза стандартні рейтинги для покращення точності оцінки ризику й довгострокової дохідності.
Description
Keywords
ESG-скоринг, економетричне моделювання ARIMA, ESG-рейтингові фільтри, інвестиції, фінансові установи, магістерська робота