Управління інвестиційним портфелем із залученням систем ESG скорингів
| dc.contributor.advisor | Семко, Роман | uk_UA |
| dc.contributor.author | Козицький, Арсеній | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2025-06-26T08:16:05Z | |
| dc.date.available | 2025-06-26T08:16:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У магістерській роботі систематизовано теоретичні та прикладні аспекти інтеграції ESG-скорингів у процес управління інвестиційними портфелями. Метою дослідження є оцінювання впливу екологічних, соціальних і управлінських факторів на структуру, дохідність і ризик портфеля, а також порівняння ефективності ESG-стратегій за різних умов. У роботі використано порівняльний аналіз галузевої й географічної диверсифікації, економетричне моделювання ARIMA для прогнозування цін ESG-активів у торговому боті. Інформаційну базу становлять ESG-рейтинги S&P Global разом з ринковими даними Yahoo Finance за 2020–2025 рр. Наукова новизна роботи полягає у поєднанні ESG-рейтингових фільтрів з алгоритмічним трейдингом, що демонструє здатність нефінансових факторів зменшувати ринкові ризики. Практична цінність роботи полягає у розробці рекомендацій для фінансових установ щодо підвищення стійкості портфелів шляхом використання ESG-скорингів під час регулярного ребалансування та розробки автоматизованих прогнозів за допомогою ARIMA-моделювання. Окреслено напрями майбутніх досліджень, зокрема тестування методики на ринках, що розвиваються, та перспективи розширення ESG-метрик поза стандартні рейтинги для покращення точності оцінки ризику й довгострокової дохідності. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/35068 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.status | first published | uk_UA |
| dc.subject | ESG-скоринг | uk_UA |
| dc.subject | економетричне моделювання ARIMA | uk_UA |
| dc.subject | ESG-рейтингові фільтри | uk_UA |
| dc.subject | інвестиції | uk_UA |
| dc.subject | фінансові установи | uk_UA |
| dc.subject | магістерська робота | uk_UA |
| dc.title | Управління інвестиційним портфелем із залученням систем ESG скорингів | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |