Усмішка волатильності: метод скінченних різниць
Loading...
Date
2023
Authors
Гуцало, Анастасія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою роботи є дискретизація диференціального рівняння ціни опціону зі стохастичною волатильністю, її розв’язок та виведення змін відносно ціни базового активу та волатильності. Ціль роботи: 1) модифікація моделі Б-Ш;
2) визначення диференціального рівняння функції U(S,V, t) в частинних похідних; 3) дискредитація PDE методом скінченних різниць.
Description
Keywords
стохастичні моделі, дискретизація PDE до системи лінійних рівнянь, алгоритмізація, чисельне моделювання, аналітичне дослідження схеми, магістерська робота