072 Фінанси, банківська справа та страхування

Permanent URI for this collection

https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17722

Browse

Now showing 1 - 20 of 90

Business cycle drivers during post-war recovery
(2024) Коржик, Таїсія; Фарина, Олександр
The purpose of the master's thesis is to deepen the theoretical and methodological foundations of business cycles by identifying drivers and developing practical recommendations for the period of post-war reconstruction in Ukraine.
Econometric analysis of the dynamics of fundraising development in Ukraine
(2024) Гусак, Андрій; Камінський, Андрій
Purpose; the goal of this study is to provide a thorough examination of fundraising in Ukraine, concentrating on its fundamental principles, existing approaches, and future trends. By combining insights from academic literature, econometric analysis of real contemporary data, and forecasting based on a VAR model, the study aims to improve our understanding of fundraising dynamics, methods, and ethical considerations.
Financial Dollarization Causes and Consequences: Case of Ukraine
(2023) Орловська, Олександра; Лук’яненко, Ірина
System’s analysis based on both theoretical framework and empirical evidence enables to get a new perspective on topic of financial dollarization in Ukraine.
The impact of financial and nonfinancial factors on income in different countries (including during the crisis-pandemic Covid-2019)
(2022) Биковська, Марія; Глущенко, Світлана
Справедливий розподіл доходів серед населення завжди був проблемою як у розвинених країнах, так і в тих, що розвиваються. 1% населення світу отримує 24% від усіх доходів, що створює відсутність рівності та погіршує ситуацію з бідністю. Протягом пандемії Ковід-19 багаті люди ставали багатшими, а бідні - біднішими. Саме тому необхідно розглянути цю проблему та визначити основні значущі фактори, що впливають на існуючий розподіл доходів. Багато зарубіжних та українських економістів мали свій внесок у тематику факторів розподілу доходів. Т. Пікетті, Дж. Стігліц, С.М. Каплан, С. Коваль, К. Джині, Е. Саєз, Ф. Солт, Л.С. Тьомкін, Ф.А. Коуелл у своїх дослідженнях розглядали теорії джерел нерівності доходів, виміру несправедливого розподілу доходів, інструменти перерозподілу. Оскільки пандемія є нещодавньою подією, робіт на цю тему не так багато. Проте у зв'язку з подіями Ковід-19 нерівність доходів збільшилася, тому важливо досліджувати цю проблему. Метою даного дослідження є моделювання та оцінка ефекту та напрямки впливу фінансових та нефінансових факторів на доходи населення у різних країнах у часі, включаючи період під час пандемії Ковід-19.
Machine learning utilization in solvency evaluation
(2024) Недождій, Михайло; Буй, Тетяна
The purpose of this paper is to provide an overview of the current state of Ukraine’s personal loan market and propose multiple viable modeling solutions that can be applied in Ukrainian banks and non-banking financial institutions.
Modeling the development of the retail trade industry of Ukraine in conditions of alternative tax regimes
(2023) Ільків, Володимир; Мертенс, Олександр
The purpose of the work is to contribute to the scientific discussion about the losses and benefits of the introduction of tax reforms, institutions reform and changes to business management. Also, the purpose of the study is to try to build a connection between different systems in Ukraine: the labor market, the tax system, the budget system, the informal employment, and state institutions.
Monetary policy in Ukraine during the war and post-war periods
(2023) Томіліна, Марія; Галицька, Елеонора
Therefore, the objective of this thesis is to identify which instruments could reduce inflation in Ukraine with the least amount of GDP losses. Additionally, the thesis aims to develop recommendations for the NBU with the development of the policies using the system of simulative equations to make a short-term forecast of the main macroeconomic indicators, which influence the level of the key policy rate, and the System Dynamics (SD) model that accurately represents the current inflation targeting regime's functioning through the interest rate, and inflation expectations channels.
Monetary policy of the NBU in conditions of economic instability
(2024) Ташлик, Анастасія; Галицька, Елеонора
The purpose of the study is to conduct research on the effectiveness of the monetary policy of the NBU during economic instability, macroeconomic analysis of the monetary policy outcomes, and identify the main changes due to the military invasion of the Ukrainian territory.
Portfolio approach to ESG-Investing: evidence from Central and Eastern Europe markets
(2023) Адамська, Поліна; Камінський, Андрій
Research purpose and objectives. The purpose of this research lies in evaluation of Environmental, Social, and Governance factors’ impact on the investors’ portfolio risk and return in Central and Eastern European markets as well as developing of ESG- modified portfolio approach.
The influence of exchange rate regulation on the stabilization of the economy of Ukraine in the crisis period
(2023) Мордас, Олена; Слав’юк, Наталія
The purpose is represented by the main methodical principles of stabilization of the economy of Ukraine in the crisis period through an effective monetary exchange rate policy.
Адаптація європейських стандартів платоспроможності страховиків до України
(2022) Ткаченко, Дарина; Бридун, Євгеній
Метою дослідження є узагальнити теоретичні та методичні засади та розробити практичні рекомендації щодо оцінювання платоспроможності страховиків в країнах ЄС та в Україні. В даній магістерській роботі розглянуто історію становлення страхового ринку України і історію системи контролю фінансової системи України. Проаналізовано українське законодавство в частині вимог щодо платоспроможності страховиків, обґрунтована необхідність оцінки платоспроможності страхових компаній для аналізу їхньої фінансової стійкості та ефективності страхової діяльності з боку держави. Розглядається світовий досвід здійснення контролю за фінансовою діяльністю страхових організацій, насамперед європейський досвід - Solvency II у порівнянні з українським. Зроблені висновки щодо можливості імплементації європейських стандартів до страховиків України.
Аналіз впливу світових шоків на ринок цінних паперів (на прикладі пандемії Sars-Cov2)
(2021) Кузан, Олександр; Івахненков, Сергій
В роботі досліджено тему світових шоків та проблематику їх впливу на економічні системи світу. За мету роботи автором було визначено розробка методичних засад та практичних рекомендацій, щодо оцінки впливу світових шоків на основні показники світового фондового ринку. Робота складається із З розділів. У першому — досліджено теоретичні та історичні відомості про випадки шоків у світовій історії та їх зв'язок із зміною поведінки фондових ринків. У другому розділі досліджено теоретичну базу методів регресійного, кластерного та логістично-регресійного аналізу та проведено порівняльний аналіз задля визначення їх ефективності в контексті досягнення поставленої мети. У третьому розділі, на основі даних, що були досліджені у перших двох розділах, було проведено дослідження та побудовано економетричну модель. Розрахунки проводилися у програмах E-Views (безкоштовна студентська версія) та Excel (ліцензія № FF23E9C2-A926-45D8-8CDE-2309A9EDEBDB). За вхідні дані прийнято зібрану автором базу макроекономічних даних для З найбільших фондових ринків світу.
Аналіз ризику криптовалют як альтернативного інвестиційного класу
(2020) Мартищенко, Богдан; Камінський, Андрій
У першому розділі магістерської роботи проаналізовано характерні особивості альтернативних інвестиційних активів у порівняння з традиційними. Досліджено еволюцію інституційного інвестування за останні два століття. В кінці розділу представлено криптовалюти як різновид альтернативних інвестиційних інструменів: наведено дані про стан ринку, а також вивчено систему, на основі якої функціонують віртуальні валюти. В наступному розділі виокремлено учасників ринку криптовалют; досліджено функції, переваги та недоліки віртуальних валют; вивчено юридичні аспекти їх функціонування в різних країнах. Другий розділ містить математичні обрахунки інвестиційних характеристик основних криптовалют і криптовалютні портфелі, побудовані для різних значень ризику та дохідності. У третьому розділі роботи, подібно до попереднього, було розраховано інвестиційні показники таких традиційних інвестиційних активів, як акції та облігації, та сформовано для них інвестиційні портфелі. Як результат, традиційні інвестиційні активи та криптовалюти було поєднано в одному портфелі та продемонстровано економічний ефект від такої інвестиційної стратегії. Це є основним фокусом роботи і безпосередньо впливає на значущість проведеного дослідження. Загальна кількість сторінок роботи 79, з них 1 додаток, 4 таблиці, 35 рисунків.
Аналіз та моделювання дії трансмісійного механізму облікової ставки через процентні ставки комерційних банків
(2020) Науменко, Ольга; Токарчук, Віктор
У роботі було розглянуто поняття трансмісійного механізму, визначено особливості дії основних каналів трансмісійного механізму, проаналізовано дієвість процентного каналу за режиму інфляційного таргетування та надано рекомендації до покращення ефективності його дії. Дослідження грунтується на аналізі наукових праць на тему дії трансмісійного механізму вітчизняних та зарубіжних вчених. Дослідження містить аналіз динаміки облікової ставки, ставок за кредитами та депозитами сертифікатами овернайт, індексу інфляцій та банківських ставнок за кредитами та депозитами. Зокрема було проведено графічний аналіз впливу облікової ставки на перелічені показники, що дало змогу виявити особливості дії трансмісії у різні часові проміжки та відносно різних типів ставок. Надалі з використанням економіко-математичних методів, таких як векторні авторегресійні моделі, було здійснене моделювання монетарної трансмісії. Представлено п'ять моделей монетарної трансмісії - чотири моделі за період після запровадження монетарного режиму таргетування інфляції і одну модель за період до введення нового монетарного режиму, задля порівняння дії монетарної трансмісії. Було виявлено, що наразі облікова ставка має значний вплив на ставки за новими кредитами та депозитами, а модель монетарної трансмісії до запровадження режиму інфляційного таргетування показала, що вплив облікової ставки на ставки за новими кредитами та депозитами майже відсутній. Також у ході роботи було виявлено, що ставки державних банків та ставки для державних компаній слабо реагують на зміну облікової ставки, тож, задля покращення функціонування трансмісійного механізму, було надано рекомендації державним та іншим банкам діяти на ринкових умовах, а центральному банку звертати більше уваги на особливості ціноутворення на Українському ринку. Загальна кількість сторінок 105, з них 5 додатків, 11 таблиць, рисунків 22.
Аналіз та моделювання системних ризиків фондування комерційних банків
(2020) Ущенко, Марина; Токарчук, Віктор
У роботі було розглянуто факти накопичення системних ризиків структури фондування комерційних банків. Зокрема визначено, яким чином структура фондування комерційних банків може сприяти розгортанню кризових явищ на рівні системи. Особливу увагу пиділено системності ризиків, що виникають у банківському секторі. Встановлено, що вагоме системне значення мають саме ризики ліквідності та валютні ризики комерційних банків. Було проведено теоретичний та статистичний аналіз сучасного стану банківського сектору України. Описано процедуру очищення банківської системи від неплатоспроможних банків. Зокрема вказано на вагому роль системного ризику ліквідності у розгортанні кризи, що супроводжував цей процес. Наступним кроком було здійснено моделювання двома типами моделей. Для початку було описано та побудовано модель впливу макроекономічних факторів на структуру фондування комерційних банків України на рівні системи. Для цього типу дослідження було побудовано вектор авторегресіну модель. Також за допомогою аналізу функцій імпульсних відгуків було проаналізовано, що найбільше впливає на обсяг та структуру депозитів. Наступним етапом було описано та побудовано модель впливу основних факторів на структуру фондування комерційних банків на мікровівні за допомогою побудови моделі панельних даних. Дослідження проводилось для п'ятнадцяти українських комерційних банків з різною структурою фондування, аби виявити основні фактори, в тому числі макроекономічні, що значною мірою впливають на структуру фондування досліджуваних банків. За результатами моделювання виявлено, які фактори, зокрема контрольовані банками, здатні значно покращувати структуру фондуванння та знижувати ризики. На основі дослідження було надано практичні рекомендації для комерційних банків, щодо управління їхньою структурою фонування у сучасних умовах в Україні. Загальна кількість сторінок роботи 86, з них 2 додатки, 6 таблиць, рисунків 22.
Боргова політика держави в умовах війни та післявоєнного відновлення економіки
(2023) Васьківська, Наталія; Буй, Тетяна
Завдання для магістерської роботи та графік проведення етапів підготовки роботи.
Бідність в Україні як соціальне явище та шляхи її подолання
(2020) Шеховцова, Аліна; Зварич, Ольга
Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури. У першому розділі описано теоретико-методологічні засади бідності. Розглянуто суть, характеристику та причини виникнення бідності. Досліджено комплекс показників для вимірювання, масштабність даного соціального явища та рівень життя населення України. У другому розділі проведено оцінку бідності українського населення за основними статистичними показниками. Розглянуто майнове розшарування населення України. Досліджено вплив бідності на процеси макроекономічного розвитку країни. У третьому розділі розглянуто роль держави та Світового банку в подоланні бідності в Україні. Проведено економіко-математичне дослідження основних факторів впливу на бідність в Україні. Розглянуто стратегію подолання бідності. Загальна кількість сторінок роботи 82, з них 5 таблиць, 25 рисунків.
Вплив венчурних інвестицій на економічний розвиток країни: міжнародний досвід та українські реалії
(2024) Галичанський, Назар; Долінський, Леонід
Метою даного дослідження є визначення сутності, характеристик, перспектив розвитку та впливу венчурних інвестицій на економіку в Україні.
Вплив глобального потепління на економіку України
(2020) Присакар, Діана; Зварич, Ольга
Магістерська робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. У першому розділі описано наслідки глобального потепління в світі та в Україні, чим небезпечні глобальні зміни клімату. Досліджено чинники, які спричинюють глобальне потепління. Досліджено вплив глобального потепління на економіку України; вразливі галузі національної економіки; витрати, які викликані зміною клімату. У другому розділі описано загальносвітові та європейські тенденції формування політики запобігання негативного впливу кліматичних змін на економічний розвиток; заходи адаптації до змін клімату в Україні; екологічний податок (порівняння податків в Україні та в інших країнах), надходження екологічного податку до бюджету України, актуальні ставки податку. Досліджено видатки з Державного бюджету на охорону навколишнього природного середовища. Досліджено роль світового банку та інших міжнародних організацій у боротьбі з глобальним потеплінням. У третьому розділі досліджено наслідки впливу глобального потепління на сільськогосподарський сектор України, висвітлено вразливість сільськогосподарського сектора. Побудовано модель визначення взаємозв’язку клімату та сільського господарства, а саме вплив опадів та температури на економічне зростання сільського господарства. Розроблено рекомендації щодо адаптації сільськогосподарського сектору до глобального потепління. Загальна кількість сторінок роботи 78, з них 1 додаток, 15 таблиць, рисунків 45.
Вплив закредитованості домашніх господарств на макроекономічну стабільність
(2020) Данилець, Ольга; Фарина, Олександр
Надмірне накопичення боргів доогосподарств у поєднанні з обмеженою ліквідністю може спричинити реалізацію системних ризиків, що негативно впливатимуть на фінансову та макроекономічну стабільність. Загалом проблема закредитованості домогосподарств у світі пов'язана з затяжним бумом іпотечних кредитів, які вийшли в дефолт після кризи 2008 року. Проте в Україні зовсім інша ситуація: протягом останніх трьох років шаленими темпами зростає саме споживче кредитування, у той час як загальні обсяги іпотечних кредитів зменшуються з кожним роком. За допогомою побудови векторних авторегресійних моделей було визначено наявність впливу приросту споживчих кредитів на макроекономічну та фінансову стабільність. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі описуються основні ризики зростання закредитованості домогосподарств та політики і їх інструменти, що регулюють рівень закредитованості домогосподарств. Другий розділ містить аналіз рівня закредитованості домогосподарств у світі та Україні. Також представлений огляд літератури та результати закордонних досліджень впливу закредитованості домогосподарств на макроекономічну та фінансову стабільність. Третій розділ містить результати побудованих моделей, що визначають наявність впливу споживчого кредитування на макроекономічну та фінансову стабільність України. Також було проаналізовано закордонний досвід регулювання приросту споживчого кредитування та на основі цього було надано рекомендації стосовно заходів, які слід імплементувати для контролю та регулювання обсягів споживчого кредитування. Загальна кількість сторінок роботи 77, з них 3 додатки, 6 таблиць, 38 рисунків.

Browse

Browsing 072 Фінанси, банківська справа та страхування by Title

Results Per Page

Sort Options