Ціноутворення опціонів на дробовому фінансовому ринку
Loading...
Date
2024
Authors
Гуцало, Анастасія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою роботи є застосування субдифузійної моделі із зворотним Гаусівским субординатором до реальних фінансових даних.
Description
Keywords
метод Монте-Карло, Python, дифузійна модель Блека-Шоулза, симуляція hitting time, симуляція waiting time, магістерська робота