Ціноутворення опціонів на дробовому фінансовому ринку

Simple item page
dc.contributor.advisorЩестюк, Наталія
dc.contributor.authorГуцало, Анастасія
dc.date.accessioned2024-11-12T09:51:22Z
dc.date.available2024-11-12T09:51:22Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractМетою роботи є застосування субдифузійної моделі із зворотним Гаусівским субординатором до реальних фінансових даних. uk_UA
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/32329
dc.language.isouk uk_UA
dc.relation.organisationНаУКМА uk_UA
dc.statusfirst published uk_UA
dc.subjectметод Монте-Карло uk_UA
dc.subjectPython uk_UA
dc.subjectдифузійна модель Блека-Шоулза uk_UA
dc.subjectсимуляція hitting time uk_UA
dc.subjectсимуляція waiting time uk_UA
dc.subjectмагістерська робота uk_UA
dc.titleЦіноутворення опціонів на дробовому фінансовому ринку uk_UA
dc.typeOther uk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Thumbnail Image
Name:
Hutsalo_Mahisterska_robota.pdf
Size:
765.28 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
Thumbnail Image
Name:
Hutsalo_Mahisterska_robota І.pdf
Size:
586.39 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
113 Прикладна математика