Аналіз чутливості та динамічне хеджування для Стьюдент моделей з ринковим часом
Loading...
Date
2022
Authors
Вронський, Олексій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Робота присвячена розгляду моделі Блека-Шоулза та моделі Стьюдента з ринковим часом. Головною задачею було написання програми на мові Python, що проводила б дельта-динамічного хеджування з використанням нової моделі Стьюдента з ринковим часом та проведення аналізу отриманих результатів.
Description
Keywords
Python, дельта-хеджування, модель Блека-Шоулза, Юджин Фам, бакалаврська робота