Аналіз чутливості та динамічне хеджування для Стьюдент моделей з ринковим часом
| dc.contributor.advisor | Щестюк, Наталія | |
| dc.contributor.author | Вронський, Олексій | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-18T06:01:18Z | |
| dc.date.available | 2024-04-18T06:01:18Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Робота присвячена розгляду моделі Блека-Шоулза та моделі Стьюдента з ринковим часом. Головною задачею було написання програми на мові Python, що проводила б дельта-динамічного хеджування з використанням нової моделі Стьюдента з ринковим часом та проведення аналізу отриманих результатів. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/29050 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.status | first published | uk_UA |
| dc.subject | Python | uk_UA |
| dc.subject | дельта-хеджування | uk_UA |
| dc.subject | модель Блека-Шоулза | uk_UA |
| dc.subject | Юджин Фам | uk_UA |
| dc.subject | бакалаврська робота | uk_UA |
| dc.title | Аналіз чутливості та динамічне хеджування для Стьюдент моделей з ринковим часом | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |